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木島正明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

木島 正明(きじま まさあき、1957年 - )は、日本の金融工学者。理学博士東京工業大学)、学術博士Ph.D)。京都大学大学院経済学研究科教授広島大学情報科学部長等を経て、周南公立大学福祉情報学部長。

専門は金融工学、応用確率論であり、研究テーマは金融リスク管理、派生証券の価格付け。2007年に発表された「AA-Kijima Model」は全国的に採用された[1][2]

経歴

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  • 1980年 東京工業大学理学部情報科学科卒業
  • 1985年 東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻博士課程修了(理学博士)論文の題は「The bivariate Laguerre transform and its applications(二変数ラゲール変換法とその応用)」[3]
  • 1986年 ロチェスター大学経営大学院博士課程修了(学術博士/Ph.D)
  • 1986年 東京工業大学理学部助手
  • 1989年 筑波大学社会工学系助教授
  • 1989年 東京都立大学経済学部教授
  • 2001年 京都大学大学院経済学専攻教授
  • 2007年 首都大学東京社会科学研究科教授
  • 2018年 広島大学情報科学部長
  • 2022年 周南公立大学福祉情報学部長[1]、周南公立大学地域DX教育研究センターセンター長[4]

受賞

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  • 第18回日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞
  • 日本応用数理学会論文賞(1999)

著書

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  • 『ランダムウォークとブラウン運動 (ファイナンス工学入門)』日科技連出版社 1994
  • 『派生証券の価格付け理論 (ファイナンス工学入門)』日科技連出版社 1994
  • 『金融数学・確率統計 (EXCELで学ぶファイナンス)』金融財政事情研究会 1995
  • 『期間構造モデルと金利デリバティブ (シリーズ 現代金融工学)』朝倉書店 1999
  • 『金融工学―経済学入門シリーズ』日経文庫 2002

共著

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  • 『ファイナンスのための確率過程』(森村英典、木島正明)日科技連出版社 1991
  • 『数値計算法 (ファイナンス工学入門第3部〉』(木島正明、近江義行、長山いづみ)日科技連出版社 1996
  • 『信用リスク評価の数理モデル (シリーズ 現代金融工学)』(木島正明、小守林克哉)朝倉書店 1999
  • 『経済と金融工学の基礎数学 (シリーズ 現代金融工学)』(木島正明、岩城秀樹)朝倉書店 1999
  • 『市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学)』(山下智志、木島正明)朝倉書店 2000
  • 『ボラティリティ変動モデル (シリーズ 現代金融工学)』(渡部敏明、木島正明)朝倉書店 2000
  • 『マーケティングの数理モデル (経営科学のニューフロンティア)』(岡太彬訓、守口剛、木島正明)朝倉書店 2001
  • 『EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理』(木島正明、青沼君明)金融財政事情研究会 2003
  • 『資産の価格付けと測度変換 (シリーズ・金融工学の新潮流)』(木島正明、田中敬一)朝倉書店 2007
  • 『リアルオプションと投資戦略 (シリーズ 金融工学の新潮流)』(木島正明、芝田隆志、中岡英隆)朝倉書店 2008
  • 『金融工学ハンドブック』(木島正明 監訳)朝倉書店 2009
  • 『ファイナンス理論入門 -- 金融工学へのプロローグ』(木島正明、鈴木輝好、後藤允)朝倉書店 2012

脚注

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  1. ^ a b 周南公立大、学部長に木島正明さん就任朝日新聞デジタル
  2. ^ 日本銀行 金融高度化センター ワ クシ プ ー ョッ 「銀行勘定における金利リスク管理 ― 預貸金のデュレーションの把握 ―日本銀行
  3. ^ 博士論文書誌データベース
  4. ^ 地域DX教育研究センター 木島正明センター長周南経済新聞

関連項目

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外部リンク

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