フランシス・ロングスタッフ

フランシス・ロングスタッフは、アメリカの教育者であり、数理ファイナンスのパイオニアである。

保険と金融のAllstate ProfessorとしてUCLAで働いている。

研究対象

• 債券市場 (fixed income market)
• 期間構造 (term structure)
• デリバティブ (derivatives)
• 信用リスク (credit risk)
• 金融工学 (computational finance)
• 市場における裁定取引の役割 (the role of arbitrage in financial markets)

有名な業績

• ロングスタッフ-シュワルツモデル
• ロングスタッフ-シュワルツ手法
  • (モンテカルロシミュレーションによるアメリカンオプションの価格決定)

略歴

• 1995-1998年に、ソロモンブラザーズで債券デリバティブ研究のヘッドを務めていた。
• シカゴ商品取引所の研究部門で働いていた。
• デロイトトーマツで経営コンサルトをしていた。
• 全米経済研究所で研究員をしていた。

学歴

• 1987年にシカゴ大学経営大学院で博士課程を取得。
• 1979年にB.A. Finance、1982年にB.A. Accounting、1980年にMBAをユタ大学で取得。
• 米国公認会計士でもある。
• 公認証券アナリストの資格も持っている。

その他

• 70を超える研究及び専門記事を世に出している。
• Michael Brennan賞を受賞している。